Данные из Австралии поддержали рост AUD/USD

Данные по рынку труда Австралии оказались неожиданно позитивными, учитывая, что уровень безработицы в апреле упал до 5.4% после 5.7% в марте, оказавшись существенно ниже ожиданий в 5.9%, а число занятых в экономике не сократилось на 25 000 человек, а, напротив, выросло на 37 300. Эти новости спровоцировали весьма бурное ралли австралийского доллара, который в преддверии релиза вновь подверг тестированию биды около $0.7460/50, и быкам удалось преодолеть не только серию приказов на продажу вблизи недавних максимумов около $0.7500, но и поглотить офера в районе $0.7525/35. Последующий рост был встречен продажами около $0.7550/60, но попытки аусси скорректироваться ниже привлекли новых покупателей, и в настоящее время пара тестирует указанные офера, прорыв выше которых откроет дорогу к $0.7585 и $0.76. Валютные стратеги JPMorgan Chase & Co не исключают, что мы можем увидеть попытки коррекции ниже, но обращают внимание на то, что настроения инвесторов продолжили улучшаться, что является позитивным фактором для австралийской валюты, в пользу которой, кажется, складывается и техническая картина. В банке обращают внимание на прорыв критической области сопротивления $0.7475/$0.7525 и предупреждают, что, если он окажется устойчивым, от AUD/USD можно будет ожидать продолжения восходящего движения в направлении $0.77, а возможно и к $0.79.

Решение ЕЦБ даст новый импульс рынку

Все ожидают, что сегодня управляющий совет ЕЦБ снизит основную ставку рефинансирования на 25 б.п. до 1.00%. Евро-процентная ставка EONIA включает 100-процентную вероятность такого решения. Ставка по депозитам, скорее всего, останется неизменной на 0.25%, хотя в этом отношении присутствует некоторая неопределенность: некоторые члены управляющего совета выступают за сохранение коридора в 100 б.п. Кроме того, участники рынка ожидают, что ЕЦБ объявит о "нестандартных мерах", среди которых, во-первых, возможное увеличение периода проведения аукционов репо. Во-вторых, покупка коммерческих бумаг с безотлагательной оплатой, хотя один из членов отклонил это предложение, так как рынок коммерческих бумаг в Европе сравнительно небольшой, а другой высказал свои опасения по поводу увеличения монетарной базы. В-третьих, ЕЦБ может осуществить покупку корпоративных бумаг с безотлагательной уплатой. В-четвертых, что маловероятно, ЕЦБ может выполнить покупку гос. облигаций ЕВС с немедленной оплатой, хотя, согласно Конвенции ЕС, финансирование бюджетного дефицита запрещено. Другие меры, о которых ходит много разговоров, маловероятны, за исключением вербальной интервенции в виде обязательства сохранять низкий уровень процентных ставок в течение определенного периода времени.

CIBC в ожидании реванша

Аналитики CIBC ожидают, что процесс восстановления доллар/иены от минимумов, установленных 21 января, в третьем квартале приведет его к 105.00. Во втором квартале пара должна достигнуть области 100.00. Максимумом года станет отметка 105.00, однако, в четвертом квартале аналитики банка не исключают вероятности падения назад, к 97.00. В следующем году, согласно прогнозам CIBC, доллар будет торговаться против иены на уровне 95.00 в первой половине года и в области 90.00 - во второй.

Citigroup открыл короткие позиции

Citigroup усилил свою короткую позицию в паре доллар/канада, открытую 1 мая, после падения доллара на 1% и закрытия на минимальных уровнях с ноября прошлого года. По словам аналитиков банка, американская валюта пробила 200-дневную скользящую среднюю, прошла "горизонтальную поддержку" и теперь может попытаться преодолеть ключевой уровень поддержки на уровне 1.1465. Прорыв ниже будет свидетельствовать о нарастании восходящей динамики канадского доллара. В этом случае потенциальной целью может стать уровень паритета. В сентябре 2007 года канадский доллар достиг паритета со своим соседом по континенту впервые за три десятилетия, однако, за год потерял 18%.

Прогноз от BNP Paribas

По-видимому, ничего не может помешать позитивному настрою инвесторов, царящему на валютных рынках. Аналитики BNP Paribas ожидают в этом контексте, что доллар будет торговаться с понижением против всех валют, за исключением иены. Колебания курса иены против доллара снизились - это признак того, что инвесторы делают ставку на продолжение роста рисковых активов. Волатильность, рассчитанная по одномесячным опционам с иеной, составила 13.9% (в конце прошлого месяца этот показатель находился на уровне 18.5%, а 24 октября достигал максимума в 41.8%).

Прогноз от Swiss e Trade

На европейской сессии евро/доллар снизился с максимумов вблизи 1.3340 до уровня 1.3255. В течение азиатской сессии пара несколько восстановилась и сейчас торгуется около 1.3290. Как считают аналитики Swiss e Trade, сегодня пара будет торговаться в пределах диапазона от 1.3330 до 1.3260 с низкой волатильностью. Поддержка находится на уровне внутридневного минимума 1.3255, далее на отметках 1.3210 и 1.3190 (минимум 30 апреля). При восходящем движении сопротивление в области 1.3290/1.3300. За ним следуют уровни 1.3345 (внутридневной максимум) и 1.3380. Что касается долгосрочной перспективы, то, по мнению аналитиков Swiss e Trade, евро будет консолидироваться

Валюта и страны мира

Сейчас достаточно интересным становится швейцарский франк, правда, это исключительно с точки зрения фундаментальной оценки. Банковский сектор по-прежнему остается сильно перепроданным, так что покупатели на швейцарца обязательно найдутся. Вопрос лишь, когда придет его время... на мой взгляд, торговля может быть канальная по инструменту. Пока мы находимся в достаточно узком коридоре, что может быть несколько беспокоит трейдеров.
При второй волне продаж валюта Швейцарии может падать даже более быстрыми темпами, чем европейская. Остается лишь решить, покупать ли фунт стерлингов (думаю, у многих стоит такой вопрос), либо брать швейцарца. Думается, Великобритания сейчас явно не в лучшем состоянии, поэтому многие выберут ставку на экономику Швейцарии. Или, быть может, мне просто так хочется.
Я всерьез думаю о покупке швейцарской валюты против доллара.